[Jenny]

Hallo Namensvetterin!

Eigentlich scheinst du gar nichts falsch gemacht zu haben, obwohl der Weg über "Indizierte Farben" nicht nötig ist.
Stelle deine gewünschte Farbpalette zusammen und speichere sie über das FlyOut-Menü der Farbfelder-Palette ("Farbfelder speichern...").
Die Datei-Endung sollte dann ACO sein; Speicherort der Ordner "Color Swatches".
Spätestens nach einem Neustart von Photoshop solltest du nun diesen Dateinamen in besagtem FlyOut-Menü finden können.
Wenn du diese Palette auch in anderen CS4-Anwendungen nutzen möchtest, dann solltest du sie als .ASE-Datei speichern ("Farbfelder für Austausch speichern...")