Du möchtest die komplette Datei löschen? warum sollte PS das können, das geht doch über den Explorer viel besser und PS ist ein Bild
bearbeitungsprogramm, keine Bildverwaltung (dafür gibt es die Bridge).
Wenn du nur eine Ebene löschen willst, einfach die Ebene auf den Papierkorb ziehen, möchtest du einen Teil des Bildes löschen, Auswahl aufziehen und dann Entf drücken