Willkommen im PSC!
Ich möchte jetzt gar nicht direkt auf deine eigentliche Frage eingehen, sondern viel mehr auf den gesamten Workflow.
Wenn du jetzt wieder mit PS beginnst, kann man dich ja noch formen und dir gleich von Beginn an erklären, wie du es am besten anstellst.
Das, was du gemacht hast, ist leider "zerstörerisch". Soll heissen, du kannst einzelnen Schritte nur schwer rückgängig machen und Änderungen nur schlecht ändern/zurücksetzen.
Besser ist, in Photoshop immer non-destruktiv (nicht zerstörerisch) zu arbeiten. So hast du am Schluss deine Bearbeitungsebenen und kannst einzelne Regler immer noch justieren.
Ich greife jetzt gleich mal dein Beispiel mit dem erhöhen des Kontrastes im Himmel auf. Wie du Auswahl erstellst ist schlussendlich egal. Wenn es mit dem Zauberstab sauber klappt, dann kannst du auch diesen verwenden. Hast du die Auswahl erstellt, gehst du aber nicht auf Korrekturen etc., sondern wählst unten rechts in der Ebenenpalette das Symbol für eine Einstellungsebene
. Hier wählst du nun wieder "Helligkeit/Kontrast" (wie im Korrekturen-Menü). Du siehst nun eine neue Ebene mit einer Ebenenmaske (solltest du nicht wissen, was das ist -> such mal im Forum danach). Weiss bedeutet: wird angezeigt, schwarz bedeutet: wird ausgeblendet.
Nun kannst du die Korrekturen im neuen Bereich, der erschienen ist, vornehmen. Dort hast du genau die selben Regler wie im ursprünglichen Menü.
Wenn du jetzt deine Regler so verschoben hast, wie es dir gefällt, kannst du mit der Retusche vorfahren. Merkst du nun später, der Himme hat trotzdem ein wenig zu viel Kontrast, klickst du wieder auf die Einstellungsebene und ziehst den Regler ein wenig zurück.
So hast du stets die Kontrolle über Photoshop und dein Bild!
Trotzdem noch zu deiner Frage: Theoretisch sollte es so, wie du es beschrieben hast, funktionieren. Ich habe es soeben 1:1 nachgemacht. Wähle sonst mal eine andere Ebene und dann wieder die mit dem Himmel drauf. Wenn dann die andere Ebene noch ausgewählt bleibt, klemmt vielleicht die Shift-Taste.