Also zum Einen ist das mit dem Dateiformat am Ehesten so, dass bei dir wohl die Dateiendung (.psd) im Explorer ausgeblendet wird.
Das liegt dann allerdings an den Ordnereinstellungen (Dateiendungen bei bekannten Dateien ausblenden).
Kann man in den Ordneroptionen unter Ansicht ändern.
Das mit den nicht mitgespeicherten Ebenen kann evtl. daran liegen, dass du im "Speichern unter"-Dialog das Häkchen für Ebenen nicht aktiviert hast.
Ich hab´ momentan leider nur Photoshop CS2 hier auf dem Rechner installiert (und das noch auf englisch) daher kann ich jetzt gerade gar nicht sagen wie das bei CS4 aussieht.
Mach doch mal ´nen Screenshot von deinem "Speichern unter"-Dialogfeld und stell den hier mit dem foreneigenen Bilderupload ein (max 999 Kb, JPG od. PNG, keine Umlaute oder Sonderzeichen im Dateinamen).